ЧТО ТАКОЕ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС, ФАНДИНГ, ЛИКВИДАЦИИ И КУМУЛЯТИВНАЯ ДЕЛЬТА

Позиция, открытая против сильного тренда, с целью поймать откат движения. Время удержания позиции не превышает одного дня (иногда через ночь). (от англ. indicator – показатель) – вспомогательный инструмент для работы с активами, упрощающий анализ огромного объема информации. Открытие только коротких позиций, при наличии на рынке определенной ситуации; например, на нисходящем тренде. Открытие только длинных позиций, при наличии на рынке определенной ситуации; например, на восходящем тренде.

• Объем рынка по конкретному активу по цене в определенный момент времени.
• Дальше я покажу, как на основании этой модели можно построить торговую систему.
• При выкупе обратно опционов Call или при совершении офсетной сделки, открытый интерес упадёт на 10.
• Наиболее интересным представляется анализ соотношения опционов Пут/Колл, чтобы понять, на сколько сбалансирован открытый интерес.

Это означает, что вы можете использовать индикаторы, которые автоматически собирают данные из всех мест, где торгуется определенная монета. Хотя Binance на данный момент является самой крупной биржей по объему торгов, вы все равно можете упустить некоторые детали с других площадок. Если финансирование положительное, это означает, что бессрочный своп торгуется выше цены спот, а если финансирование отрицательное, это означает, что бессрочный своп торгуется ниже цены спот. Для краткосрочной торговли вы можете использовать расхождения CVD между ценой и CVD, чтобы определить возможные развороты. Как вы можете видеть, когда CVD для бессрочных фьючерсов снизился, спотовый рынок был фактически бычьим, создавая спрос на рынке. Если вы не понимаете, как рынок мог двигаться выше, когда на рынке было больше заказов на продажу, помните, что для каждого покупателя должен быть продавец, и наоборот.

ЧАСТЬ 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ. МИФЫ.

Приведены схемы построения точечного и интервального прогнозов. Развороты направления позиций рынка – как точный индикатор тенденции. Трейдеры этой группы, в основном, используют рынок для хеджирования рисков связанных с производством и бизнесом. В эту категорию обычно входят корпоративные казначейства, центральные банки, кредитные организации и ипотечные заемщики.

При этом покупатель золота называется “покупатель фьючерса”, а поставщик – “продавец фьючерса”. Таким образом, в заключении фьючерсного контракта всегда участвуют две стороны. Заключая контракт, трейдерам не нужно вносить полную стоимость товара, а достаточно внести небольшую авансовую часть, подтверждающую серьезность их намерений. Эта сумма называется гарантийным обеспечением по фьючерсу и иногда изменяется по правилам биржи в зависимости от текущей ситуации на рынке. Крупный участник рынка дробит свои сделки на мелкие и входит в рынок на различных ценовых уровнях. Именно поэтому в кластере мы видим за кем на конкретном ценовом уровне была инициатива, за покупателем или продавцом.

09 29 Интересный факт в данных 5 минутного реалтайма открытых позиций биржи moex за 28 сентября в 16:35

Эта операция осуществима благодаря уникальному индикатору OI Analyzer в платформе ATAS. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже.

Здесь видно что, цена выросла, открытый интерес вырос, но CVD снизился. Допустим; для этого примера, когда эфик торгуется по цене 1630 доллара и произойдет значительное снижение цены, что приведет к ликвидации ETH очень близко друг к другу. В криптовалюте у нас есть много розничных трейдеров, которые пытаются сделать это быстро и используют большое кредитное плечо для увеличения размеров своих позиций. Это потому, что кто-то на противоположной стороне заполнял пассивные продажи ростом цен. Это может произойти на той же бирже или на спотовом рынке. Когда у нас было значительное снижение OI в левой части графика, вы можете заметить, что цена почти не изменилась по сравнению со снижением OI.

Настройка индикатора OI Analyzer

Их основная цель — получение прибыли на существующей разнице между проданным и купленным контрактом. На рынке для них поведение можно охарактеризовать, как «продолжения тренда», поскольку их цель на рынке — взять риск хеджеров на себя, а взамен получить прибыль. Эта группа участников так же важна, как и хеджеры, поскольку спекулянты, принимая на себя весь риск хеджеров, защищают их, то есть, защищают реальный сектор. Публикации в прессе аналитических материалов часто являются удивительно точными противоположными индикаторами. Когда в ведущих газетах и журналах приводится анализ инвестиционных тенденций (бычьих или медвежьих) наиболее вероятно, что это пик рынка.

Само значение Открытого интереса особой роли не играет. Особенно важны моменты когда открытый интерес начинает возрастать быстрее и на большее чем обычно значение. Реально красиво двинуть рынок способен только крупный игрок, именно поэтому даже трейдеру с маленьким депозитом необходимо понимать его действия.

Таким образом, увеличение OI говорит о том, что кто-то очень воодушевлен тем, что происходит на рынке — подъем или падение. Перенесение объема контракта служит определенной площадкой для развития дальнейшего движения, все долгосрочные тренды перемещаются именно таким образом. С момента создания бирж (уж более двух столетий) основными видами анализа были технический анализ и фундаментальный анализ. Сейчас же мы можем видеть и выставленные ордера-заявки (в виде стакана), и исполняемые сделки (в виде принтов) и как объединяющее первое и второе – наторгованный объём контрактов (акций). Но как быть, если ему позу нужно набрать именно сейчас? Естественно это практически не реально сделать в момент выхода каких-либо важных новостей, поэтому ОЧЕНЬ маловероятно, что проф участник будет вливать капитал в рынок в этот момент.

Что такое открытый интерес и в чём его отличие от индикатора Volume (Объём)

Действие трейдера по переносу стопа по бумаге на уровень входа в рынок, когда график цены пройдет в прибыльном направлении определенное расстояние. После этого, при срабатывании стопа, трейдер ничего не теряет, но и не зарабатывает. ATM, ITM, OTM– статус страйка (цены исполнения) опциона, относительно текущей цены базисного актива. ATM(AtTheMoneyили «на деньгах»)– наиболее близкий к текущей цене базового актива. ITM(InTheMoneyили «в деньгах»)– страйк ниже (выше) цены базисного актива для опционов CALL. OTM(OutTheMoneyили «без денег»)– страйк выше (ниже) цены базисного актива для опционов CALL.

Если бета-коэффициент больше 1, это означает, что уровень риска данного актива выше среднего по рынку, если меньше – ниже. Индикатор «Accumulation/Distribution» определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены – чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора. Понимание того, где мелкие и крупные трейдеры исполняют свои позиции при изменениях открытого интереса, может дать вам значительное преимущество в использовании этих уровней для вашей торговли. Идеальный медвежий рынок наступает тогда, когда цены снижаются, а число открытых позиций растет. Открытый интерес + рыночный объем – это лучший фильтр для любой стратегии.

Как выявлять внебиржевые сделки?

Каждое движение цены сопровождается тем, что кто-то купил или продал по одной цене. Если посмотреть как формируется объем, а потом из него растет тренд, то это будет очень похоже на то, если бы заглянуть в утробу и увидеть как формируется и растет ребенок. Точно также можно заглянуть в “чрево” https://boriscooper.org/indikator-otkrytogo-interesa/ рынка и увидеть что там происходит. В частности анализ объема, дельты и открытого интереса показывает нам наличие покупателя. Этот покупатель кому-то может показаться не достаточно сильным, однако если учесть, что действие происходило утром, когда основная масса еще спит, то это меняет дело.

ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников. 1) локальный минимум цен; 2) часть операционного зала биржи, где брокеры и трейдеры заключают сделки. Означает либо закрыть все позиции, либо принять решение о прекращении торговли. Уровень цены, на котором происходит «фиксирование» прибыли. Купить у игрока дешево и продать ему же дорого внутри дня.

Открытый интерес по опционам

В торговле применяются одноименные инструменты для анализа рынка. Все они названы в честь великого математика Леонардо Фибоначчи, который изучал последовательность чисел и вывел интересные закономерности. – уровень на графике, который показывает максимальную цену за определённый промежуток времени. – уровень на графике, который показывает минимальную цену за определённый промежуток времени. Совокупность приемов и методов, при помощи которых анализируется ценовая динамика бумаг. Целью является определение наиболее вероятного направления движения курса ценных бумаг.

Свои рассуждения и выводы автор подкрепляет данными социологических опросов, проводившихся в это время в России. Кроме того, приводятся и данные авторского социологического исследования, позволяющие сравнить общероссийские показатели с аналогичными в одном из малых городов региона. В статье использованы данные периодической печати для освещения регионального аспекта проблемы. Так, при помощи отчетов СОТ трейдер может оценить направление долгосрочного тренда.

По наблюдениям часто рынок в таком случае делает ложный пробой в одну сторону, сбрасывает “лишний баласт”, после чего продолжает движение в другую. Начиная с мая 2016 различные иностранные хэдж-фонды наращивали длинные позиции по паре RUB/USD которая имеет обратную корреляцию к паре USD/RUB, ожидая ее рост т.е. В результате начиная с декабря и по настоящее эта ситуация полностью реализовалась. Из этого следует, что позиции умных денег дают большую точность при прогнозировании движения цены, нежели чем различные аналитики. Отсюда можно сделать вывод, что продавец опционов будет защищать свои зоны отталкивая цену базового актива ниже или выше уровней. Среднее изменение цены бумаги между торговыми днями (обозначается в денежном выражении, в процентах).

Т.Правдюк: Объем торгов и Открытый Интерес

Говорят, что увеличение OI при повышении цены подтверждает тенденцию к повышению. Аналогичным образом увеличение OI при снижении цены подтверждает нисходящий тренд. Рост или снижение цен при неизменном или уменьшающемся OI может указывать на возможный разворот тренда… Но мы помним, что какая-то часть трейдеров до сих пор находится без позиции и с нетерпением ждет удачного момента для ее открытия. Поэтому достаточно небольшого движения вверх, чтобы его подхватили воодушевленные повальным оптимизмом трейдеры и инвесторы.